Walk Forward Optimierung Amibroker Forex

Spaziergang Vorwärts Optimierung Wenn du gehst und zufällig fing es an zu regnen, würdest du es erwägen, einen Regenschirm zu tragen. Natürlich. Der Grund, warum ich eine rhetorische Frage so frage, ist, wenn die Menschen ein Verhalten beobachten, reagieren sie entsprechend. Wenn sie erwarten, dass etwas wieder passieren könnte, ändern sie ihr Verhalten, um die Veränderung der Ergebnisse zu berücksichtigen. Wenn du an Forex-Roboter denkst, hat jeder den Traum, eine Strategie zu entwickeln, die für immer arbeitet. Es erfordert keine Änderungen. Die ursprünglichen Einstellungen funktionieren immer. Schalte es ein und ziehe zum Strand. Wirklichkeit ist natürlich komplizierter als das. Walk-Forward-Optimierung kontinuierlich optimiert im Laufe der Zeit statt auf der Suche nach einem Satz von statischen Einstellungen Das führt zu Erwartungen, was Sie tun müssen, wenn Ihre Strategie unweigerlich schief geht. It8217s sehr möglich, dass Sie kommen mit einer Strategie, die funktioniert und tut erstaunlich gut auf dem aktuellen Markt. Doch ein vergangenes Genie ist kein zukünftiges Genie. Es gibt immer die Chance, dass Ihre Strategie nicht mehr in der Zukunft funktionieren wird. Warum ist das der Grund, dass du morgen einen Regenschirm tragen kannst, wenn es heute regnet. Die Menschen beobachten den Markt in einer konsequenten Weise. Da immer mehr Menschen die Beobachtung machen, beginnen die Leute damit zu handeln. Der Markt reagiert auf diese Veränderungen, und schließlich die Möglichkeit vollständig wäscht, wie zu viele Menschen haben ängstlich darüber. Vorwärts-Test ist der Prozess der Bestimmung, ob Ihre Strategie hat sich gewaschen. Durch das Testen auf einem Satz von Daten, und dann testen sie auf einem Blindsatz, können Sie sich selbst einen Hinweis, ob Ihre Strategie schlecht ist oder nicht. Das Ziel, vorwärts zu gehen, ist nicht zu beweisen, dass Ihre Strategie gut ist. It8217s zu beweisen, dass Ihre Strategie ist nicht bekannt, schlecht zu sein. Der Prozess der Vorwärtsfahrt ist sehr einfach. Sie identifizieren eine Reihe von Informationen, die Sie für Ihre Prüfung und Optimierung verwenden möchten. Mit einem echten Beispiel, genau jetzt it8217s der Anfang von 2014. Vielleicht möchten Sie aussehen und testen Daten von 2011 bis 2012. Das wäre Ihre in Beispieldaten, und dann Ihre aus Beispieldaten möglicherweise alle 2013. In Ordnung Um einen Spaziergang vorwärts zu führen, würden Sie testen und analysieren Ihre Strategie 2011-2012. Dann, um festzustellen, ob it8217s 8220not bekanntermaßen bad8221 ist, dann gehst du dann zu 2103 vor, um die Leistung zu sehen. Was du gemacht hast, ist ein Blindtest. Sie wussten nicht, wie die Strategie im Jahr 2013 auftreten würde, als Sie es in 2011-2012 getestet haben. Wenn Sie es auf eine blinde Probe setzen, geben Sie ihm die Gelegenheit, zu scheitern. Der Grund, warum so viele Händler ihren Glauben an Spaziergang vorwärts testen, ist, weil it8217s das absolut beste Werkzeug, um Schwachstellen in Ihrer Optimierung zu identifizieren. Wenn Sie eine Strategie testen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die Vergangenheit übertreffen. Selbstrückkopplungsschleifen im aktuellen Markt Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. In den aktuellen Märkten haben viele Händler Gold auf dem Markt gelegt, wo jeder Tag auf dem Markt offen ist. Sie verkaufen so viel Gold wie möglich. Manchmal gibt es mehrere Vielfache der jährlichen Produktion in einer Spanne von ein paar Minuten. Was Sie sehen, ist ein absoluter Freifall für fünf oder zehn Minuten. Dieser Zustand bleibt tagelang bestehen. Aber das dauert ewig. Wenn genug Händler anfangen zu sehen, dass Leute Gold auf dem offenen schlagen, fangen sie an, dasselbe zu tun. Effektiv, wer will, dass Gold auf den Markt zu fallen, hat andere Händler gelehrt, diesen Handel für sie zu tun. Als die Leute erwarten, dass Gold in den ersten fünf Minuten der offenen fallen, ändern sie dann ihr Verhalten. Manche versuchen zu springen auf das Öffnen und gehen kurz. Andere beginnen, ihr Verhalten zu verändern. Sie merken, dass Gold frei fällt für fünf Minuten. Dann, ganz plötzlich hört es auf, und mehr als es geht wieder auf den Mittelwert. Sie werden versuchen, ihre Tack und den Kauf zu ändern, nachdem so viele Minuten von der offenen verstrichen sind. Sie erwarten, dass das schwere Volumen, das dem Verkauf vorausging, schließlich wieder normal wird. Wenn die Menschen ihr Verhalten ändern, reagieren andere Menschen freundlich. Wenn genug Leute anfangen zu verkaufen auf dem offenen und dann kaufen auf der geöffneten fünf Minuten später, können Sie sehen, dass ein Muster bildet, wo eine Person reagiert auf die Aktionen eines anderen. Es ist eine Selbstrückkopplungsschleife, in der der Staat, der für die ersten paar Tage arbeitete, nicht mehr in der Zukunft arbeitet. Wenn Sie eine Strategie identifizieren können, die in der Lage ist, diese Bedingungen zu überleben, und in der Lage ist, Bedingungen zu überleben, in denen Sie didn8217t keine Tests und Optimierungen machen, geben Sie selbst bessere Chancen auf Erfolg in der Zukunft. Es bedeutet, dass nicht sehr viele Händler in diese Handelsmöglichkeit geklammert haben, die Sie entdeckt haben. Die Vorgehensweise, um vorwärts zu gehen, ist das Gegenmittel zum Problem, das als Kurvenanpassung bekannt ist. Kurvenanpassung ist die ultimative woulda cana shoulda Strategie. It8217s verwandt mit der Eröffnung eines Diagramms von gestern und sagen, ich würde hier gekauft und ich würde hier verkauft werden, schon wissen, was passiert. Natürlich gehst du in dieser Situation Geld auf 828. Sie wissen mit perfekten Informationen, was der Markt tat. In der Zukunft kennen Sie die perfekte Information. Das Ziel einer Strategie ist es, mit dieser Ambiguität umzugehen. Die Kurvenanpassung bedeutet, dass Sie alles so perfekt zu den vergangenen Marktbedingungen passen, dass, wenn neue Situationen unvermeidlich entstehen, eine Art von verwandt mit der Phrase, die sich nicht wiederholt, aber es reimt, 8221 Ihre Strategie tut dasselbe. Sie wollen eine Strategie, die gut auf die vergangene Leistung geht, aber Sie kommen nicht mit einer Strategie, um Geld auf historischen Märkten zu verdienen. Der Zweck der Entwicklung einer Strategie ist, Geld in zukünftigen Märkten zu verdienen. Wenn Sie versuchen, das Gleichgewicht zwischen solider historischer Leistung zu schlagen und vor allem darauf zu achten, dass dieses historische Wissen auf die zukünftige Leistung extrapoliert wird. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Rolling Walk Vorwärts Optimierung Rolling Walk Vorwärts Optimierung nimmt die Spaziergang Idee und kontinuierlich verbessert die Strategie, indem sie neue Daten. Also sagen wir, dass du eine 24-monatige Probezeit hast. Ein Weg, um darüber zu gehen, wäre, Ihre Strategie für einen Zeitraum von zwei Monaten zu optimieren, dann, um es vorwärts zum dritten Monat zu gehen. Sie beobachten das Verhalten und Sie reoptimieren für den zweiten und dritten Monat, dann gehen Sie es vorwärts zum vierten Monat. Auf diese Weise werden Sie kontinuierlich die Abklingzeit der Strategie beseitigen und ihm die Chance geben, sich an die laufenden Marktbedingungen anzupassen. Es ist eine Art rothaariges Stiefkind, um das Lernen zu bearbeiten. Erfahrung und Verluste verleihen der Strategie die Möglichkeit, sich durch Marktoptimierung zu verbessern und den Marktveränderungen anzupassen. 8230Sie beseitigen die Abklingzeit der Strategie und geben ihm eine Chance, sich an die laufenden Marktbedingungen anzupassen Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Vorwärtsanalyse ist der Grad der Freiheit innerhalb eines Systems. Zum Beispiel, let8217s sagen, dass Sie analysieren eine bewegte averaage Kreuz. Sie verwenden zwei gleitende Durchschnitte und verwenden einen festen Stoploss und nehmen Profit. Das würde dir vier Grad Freiheit geben. Der schnell gleitende Durchschnitt ist der erste Grad. Der langsame gleitende Durchschnitt ist der zweite Grad. Der dritte ist der Stoploss und der vierte ist der Profit. Je mehr Freiheitsgrade, die Sie in einem System zulassen, erhöht die Chancen der Kurve, die Ihre Systeme an historische Daten anpassen, beträchtlich. Die absolut besten Systeme behalten zwölf Freiheitsgrade oder weniger bei. Sie wollen Handelsmöglichkeiten finden, die eine große Anzahl von Trades haben und die Leistung bieten, die Sie zufrieden stellend finden. Ein weiteres Element in Ihrer Optimierung zu prüfen ist, was sind Sie optimieren. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf die absolute Rückkehr. Die Rückkehr ist großartig, aber die meisten Händler sorgen viel mehr darüber, wie sie ihr Geld anstatt wie viel machen. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Hätte ich ein System, das im letzten Jahr 25.000 gemacht hat, wünschtest du es. Fast jeder sagt ja. Wenn ich ein System habe, das im vergangenen Jahr 25.000 gemacht hat, musst du 15.000 verlieren, bevor du Geld verdient hast. Die meisten Leute wollen dieses System nicht. Was bedeutet dies, dass Sie viel mehr über die Leistung auf einer täglichen Basis und nicht am Ende Ergebnis. Das Problem mit der Optimierung und sogar die Vorwärtsoptimierung ist, dass Sie sich nicht unbedingt darauf konzentrieren, was Sie in der realen Welt interessieren: die Art und Weise, wie Sie Ihr Geld verdienen. Die meisten Charting-Pakete konzentrierten sich auf das Nettoergebnis und das kann einige Schwächen in Ihrem System verursachen. Wenn you8217re Bereich Handel, was you8217ve wirklich getan ist Kirsche wählen Sie die Ergebnisse, die am wenigsten von erheblichen Nachrichten betroffen sind. In der Tat, you8217ve gewählt die Einstellungen, die noch nicht von fetten Schwänze betroffen sind. Wenn du einen Trendhandel machst, hast du das genaue Gegenteil getan. Sie wählen absichtlich die Einstellungen, die die fetten Tailes maximieren, die in der Vergangenheit passiert sind. Mit Trend-Trading-Strategien, werden Sie wahrscheinlich aren8217t gehen, um konsequente Leistung zu finden. Stattdessen, was you8217ll finden ist, dass die Optimierung häufig verursacht lange, laufende Dürren der unaufhörlichen Drawdown. Dann plötzlich, fast aus dem Nichts, findet es einen Mega-Monster-Gewinner, der mehrere Multiples des Drawdowns zurückgibt, die Sie erlebt haben. Das ist gut für eine hypothetische Backtests, aber in der realen Welt, wo Sie Verluste auf einer nahen täglichen Basis leiden, können die meisten Händler die Schmerzen nehmen. Die Schwäche, die ich bei den meisten Optimierungen finde, ist, dass sie die Konsistenz der Leistung nicht anschauen. Ein potentieller Ersatz für eine Strategieoptimierung wäre die lineare Regression der Eigenkapitalkurve über die Zeit. Die beste Aktienkurve hat die stärkste lineare Regressionssteigung. Beliebte Charting-Pakete, die Rolling Walk Forward Optimierung implementieren sind Amibroker, TradeStation, Multicharts und NinjaTrader. Spaziergang Optimierung in NinjaTrader Öffnen Sie den Strategy Analyzer aus dem Control Center. Klicken Sie auf File New Strategy Analyzer. Öffnen Sie den Strategieanalysator in NinjaTrader Linken Mausklick auf ein Instrument oder Instrumentenliste und rechter Mausklick, um das rechte Mausklickmenü aufzurufen. Wählen Sie den Menüpunkt Walk Forward. Sie können auch auf das Symbol 8220w8221 in der Symbolleiste des Strategy Analyzer klicken. Wenn Sie heiße Tasten bevorzugen, können Sie auch CTRL W verwenden. Schließlich können Sie auch das Symbol 8220W8221 oben links im Strategy Analyzer drücken. Wählen Sie eine Strategie aus dem Strategy-Dia-Out-Menü aus. Legen Sie die Walk Forward-Eigenschaften fest (siehe Abschnitt 8220Unterstanding Walk Forward-Eigenschaften8221 unten für Eigenschaftsdefinitionen) und drücken Sie die Taste OK. Es gibt viele Möglichkeiten, die Vorwärtsoptimierung in NinjaTrader auszuwählen. Der Walk Forward Fortschritt wird in der Statusleiste des Control Centers angezeigt. Praveen Baratam sagt vor kurzem begann ich mit WFA zu experimentieren und machte eine überraschende Beobachtung. Wenn alles andere gleich ist, könnte das Ergebnis eines WFA, wie z. B. Walk Forward Efficiency, stark variieren, wenn das Startdatum der ersten In-Sample-Periode um nur einen Monat verschoben wird. Google Spread Sheet zeigt die WFA-Läufe 8211 goo. gl6VHRDU In Fall 1 beginnt der erste IS-OS-Schritt am 2. August 2006 und gleitet in jedem Schritt um 6 Monate vor. In Fall 2 beginnt sie am 2. Juli 2006. Tatsächlich verlässt die WFA in Fall 1 einen Monat am Anfang und schließt einen Monat im Vergleich zu Fall 2 ein. Fall 1 WFE. 100 Fall 2 WFE. -12 Ist dies ein Fall von saisonalen Variation Jede andere Erklärung Es ist wirklich erstaunlich, so großen Unterschied zwischen ihnen zu sehen. Auf der anderen Seite kehrt das Phänomen um, wenn wir von 6 Monaten aus der Probenperiode auf 2 Monate verschieben. In dieser Situation übertrifft die WFA-Instanz ab dem 2. Juli 2006 diejenige, die ab dem 2. August 2006 beginnt. Google Spread Sheet zeigt sowohl die WFA-Läufe als auch die Ergebnisumsetzung 8211 goo. glAkH4ID Kannst du dieses Phänomen mehr beleuchten. Hinterlasse eine Antwort Abbrechen replyami broker 12. Februar 2008 Kürzlich veröffentlichte AmiBroker 5.05 BETA verfügt über den automatischen Walk-Forward-Optimierungsmodus. Die automatische Walk-Forward-Optimierung ist eine Systemdesign - und Validierungstechnik, bei der Sie die Parameterwerte auf einem vergangenen Segment der Marktdaten (8220in-sample8221) optimieren und dann das System nach dem Optimierungssegment (8220out-of - Probe8221). Sie bewerten das System auf der Grundlage dessen, wie gut es auf den Testdaten (8220out-of-sample8221) ausführt, nicht die Daten, auf die es optimiert wurde. Um die Walk-Forward-Optimierung zu verwenden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Gehe zu Tools-Automatische Analyse Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen, und wechseln Sie dann zu 8220Walk-Forward tab8221 Hier sehen Sie die Walk-Forward-Einstellungen für In-Sample-Optimierung, Out-of-Sample-Backtest 8220Start8221 und 8220End8221 Termine Markieren Anfangsperiode Anfang Ende Diese Periode wird von 8220Step8221 vorwärts bewegt, bis das 8220End8221 das Datum 8220Last8221 erreicht. Das Datum des 8220Start8221 kann auch um 8220step8221 vorwärts gehen oder kann verankert werden (konstant), wenn 8220Anchored8221 check on on ist. Wenn Sie markieren 8220Use heute8221 dann 8220Last8221 Datum eingegeben wird ignoriert und HEUTE (aktuelles Datum) wird stattdessen verwendet werden Standardmäßig ist ein 8220EASY MODE8221 ausgewählt, die den Prozess der Einrichtung von WF-Parametern vereinfacht. Es geht davon aus, dass: a) Out-of-Sample-Segment unmittelbar in das Sample-Segment b) die Länge des Out-of-Sample-Segments entspricht dem Walk-Forward-Schritt Basierend auf diesen beiden Annahmen nimmt der 8220EASY8221-Modus das Sample-END-Datum ein Und setzt das Datum des START-Datums auf den folgenden Tag. Dann fügt man in-Beispiel-STEP hinzu und dies wird out-of-sample END Datum. In-Sample - und Out-of-Sample-Step-Werte werden auf die gleichen Werte gesetzt. Der Modus 8220EASY8221 garantiert die Richtigkeit der WF-Prozedur. Im Modus 8220ADVANCED8221 hat der Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Werte, soweit sie keine gültige WF-Prozedur darstellen. Die Schnittstelle ermöglicht die selektives Deaktivieren von Sample - und Out-of-Sample-Phasen mit Hilfe von Checkboxen oben (für spezielle Dinge wie runnign sequentielle Backtests ohne Optimierung). Alle Einstellungen werden sofort in der PREVIEW-Liste angezeigt, die alle generierten ISOOS-Segmente und deren Daten anzeigt. Das Feld 8220Optimierung target8221 definiert den Optimierungsaufruf COLUMN NAME, der für die Sortierung von Ergebnissen und die Suche nach dem besten verwendet wird. Jede eingebaute Spalte kann verwendet werden (wie in der Optimierungsausgabe angezeigt), oder Sie können jede benutzerdefinierte Metrik verwenden, die Sie im benutzerdefinierten Backtester definieren. Der Standardwert ist CARMDD, Sie können jedoch jede andere eingebaute Metrik aus dem Combo auswählen. Sie können auch TYPE-IN jede benutzerdefinierte Metrik, die Sie über benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle hinzugefügt haben. Sobald Sie Walk-Forward-Einstellungen definiert haben, gehen Sie bitte auf Automatische Analyse und drücken Sie die Dropdown-PFEIL auf die Schaltfläche Optimieren und wählen Sie 8220Walk Forward Optimization8221 Dies führt die Reihenfolge der optimizaitons und backtest aus und die Ergebnisse werden im 8220Walk Forward8221 Dokument angezeigt, das geöffnet ist Der Hauptanwendungsrahmen. Wenn die Optimierung läuft, können Sie im Dialogfeld "Fortschritt" auf "8220MINIMIZE8221" klicken, um sie zu minimieren. 8211 Dies ermöglicht es, die Walk Forward-Ausgabe während der Optimierungsschritte zu sehen. IN-SAMPLE und OUT-OF-SAMPLE kombiniertes Eigenkapital Kombinierte In-Probe - und Out-Sample-Aktien sind von OSEQUITY Composite-Tickern erhältlich (aufeinanderfolgende Perioden von IS und OOS werden verkettet und skaliert, um die Kontinuität der Equity-Linie 8211 aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz setzt voraus, dass Sie im Allgemeinen Sprechen sind Compounding Gewinne) Um IS und OOS Equity anzuzeigen, können Sie dies zB verwenden: Verwandte Artikel: